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- 是否為主動性買單:注,本項為計算後所得。
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- 香港交易所股票:可提供五檔委托買賣盤分筆明細成交數據,包括主板、創業板、認股證(渦輪)、牛熊證、ETFs等;
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- 深圳股票市場分筆數據(tick data)
- 分筆成交數據的內容
- 即時成交數據︰成交時間、成交價、成交量、成交額;
- 當時掛單細節數據1︰賣價1、賣量1;買價1、買量1;
- 當時掛單細節數據2︰賣價2、賣量2;買價2、買量2;
- 當時掛單細節數據3︰賣價3、賣量3;買價3、買量3;
- 當時掛單細節數據4︰賣價4、賣量4;買價4、買量4;
- 當時掛單細節數據5︰賣價5、賣量5;買價5、買量5;
- 是否為主動性買單。
- 注︰曆史分筆盤口數據中只提供三檔買賣盤。
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- 說明︰分筆股票數據(tick data)屬於金融超高頻數據,或稱為「超高頻金融數據」。象1分鐘高頻交易數據、以及分筆數據(超高頻交易數據)、分時數據(超高頻數據)、1分鐘股票數據(超高頻數據)等高頻金融數據目前已得到研究領網域越來越多的重視,其使得研究統計分布的標度行為成為可能。
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